Con Pentium edición aniversario para hacer OC y obtener el mejor rendimiento posible por 60€ de procesador:
http://www.pccomponentes.com/pccly/Db32A039 530€.
Sin OC, un i3:
http://www.pccomponentes.com/pccly/1538A435 498€.
De hecho más barata gracias a que, al no hacer OC, no necesitas placa base Z97, y tampoco necesitas ningún disipador aftermarket, el i3 rendirá mejor de serie, por varias mejoras pero sobre todo por tener el HT activado (4 cores lógicos), aunque el Pentium con OC será una bestia parda entre los dual core.
Ahora, con un i5 para asegurar el mejor rendimiento en cpu sin paliativos, aumentando el coste y renunciando también al OC:
http://www.pccomponentes.com/pccly/Cc6236D2 553€.
Si quieres algo de OC, tendrías que irte a los 600€ por el sobrecoste de placa base Z87/97 más un disipador aftermarket. Pero no necesitas gastar ni un euro más por encima de 600€.
Por último, alternativas en AMD, algo más baratas aunque el rendimiento por core de las cpus es algo flojo (importante para juegos):
http://www.pccomponentes.com/pccly/86A9AeD7 Quad Core en FM2, 442€.
http://www.pccomponentes.com/pccly/94FfBc10 AM3 con hexa core, mejor rendimiento de cpu aunque sea una solución más "antigua". 470€.
A cambio aseguras tener un mínimo de 4 cores, y hasta 6 cores reales, lo cual es útil en algunos juegos y puede poner, al 6-core, más cerca del i5 que de las otras soluciones (si se usa realmente bien, si no, le toca competir con el i3, el Pentium una vez hecho OC, no estaría siquiera en ese nivel).
Como puedes ver, no hay problema para hacer un equipo gaming apañado para el salón por cuatro duros, y a precios de consola, básicamente. Se podría reducir en alguna cosa, pero creo que con la 265X y estas cpus, tienes asegurado un rendimiento suficiente para no echar de menos a las consolas. Desde luego no a la XBOX One, que con su gpu lo está haciendo de pena (muchos juegos ni van a 60 fps ni funcionan a 1080p). La solución más barata cuenta con suficiente potencia para igualar a la mejor de las consolas, el Quad de AMD tiene una capacidad superior de proceso que los octocores montados en consola, que no sólo van muy lentos en frecuencia, sino que lo son especialmente por arquitectura (son más lentos que los bulldozer y derivados MHz a MHz y por un buen margen, teniendo en cuenta que el X4 funciona básicamente al doble de frecuencia ... blanco y en botella).
PD: A las cpus basadas en AMD no le he puesto disipador aparte, si vas a hacer OC se le debería añadir, pero no es subir mucho el presupuesto, entre 10 y 15€.