Eliminar objetos escritorio, Cómo?

Buenas, tengo el windows xp media center, y el caso es que tengo un monoton de iconos en el escritorio, y quisera borrarlos.

Por ejemplo tengo algunas fotos, entonces pincho sobre la foto, le doy a May+Supr y dice que si quiero eliminarlo permanentemente, le digo que sí, pero el icono sigue apareciendo y si le vuelvo a dar a eliminar me dice que no se puede leer el archivo de origen....

Alguna ayuda?

Gracias
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