Wordpress es un CMS, un gestor de contenidos, en este caso de un blog. Se instala en un servidor que tenga soporte para php y mysql, y para ello necesitas un hosting o puedes hacerte usuario de sitios como wordpress.com (habrá más, éste es el único que conozco) que proporcionan blogs con dicho CMS y tú sólo te tienes que dedicar a escribir.
Filezilla es un programa para manejar ftp, con el que subirías los archivos a tu hosting. Por ejemplo, contratas un hosting, subes los archivos de wordpress u otro CMS, configuras la base de datos y configuras el CMS para que la use, y listo.
Si no quieres contratar un hosting o no encuentras uno gratuito, te queda la opción de wordpress.com y similares.
No sé muy bien cuál es la duda.