Como dice Dr.Alce, se abren con Winrar.
Me imagino que te habrás encontrado con archivos así:
.RAR
.001
.002
.003
.004
.etc..
Simplemente para juntarlos, abres el 001 o el RAR, con winrar y das a descomprimir al directorio q tú escojas. Y él solito lo juntará todo.