Las tarjetas tienen que ser compatible con un modo especial, que no me acuerdo como se llama, creo que era 'ad hoc', pero no me hagas caso.
Lo que seria es una conexión punto a punto, en vez de una punto a punto de acceso (:S), que sera como con el router).
Prueba a crear en el sobremesa una red inalámbrica, (creo que necesitas Windows XP SP2), y a configurar y con el portatil, busca esa red que has creado.
También puedes comprar un AP (Access point, punto de acceso) y conectarlo por Ethernet a un puerto del router, configurar ip's, etc, y ya tendrás tu router con wifi.