Lo mejor que puedes hacer, es comprar una tarjeta de sonido Auzentech con chip X-Fi, y unos buenos auriculares stereo, que a parte de jugar, te sirven para música y tal. Luego ya es cosa de configurarlo todo bien en Windows para que el CMSS3D del software de Creative haga bien su trabajo. Yo con mis buenos auriculares portátiles de 15€ (Koss KSC-75) escucho perfectamente de donde viene el sonido.
Las Auzentech que tienes que buscar son estas:
Forte
Prelude
Bravura
HomeTheater
Si te parece caro, pues tendrás que buscar una Creative X-Fi normalilla, pero no tienen la misma calidad de sonido que las Auzentech, si puedes busca una X-fi Music o Gamer de segunda mano, porque no creo que valga mucho la pena ir a modelos superiores en esta marca.
De auriculares te recomiendo los Sennheiser 555 si vas a comprar en España, los hay mejores para jugar, pero se te saldría del presupuesto y creo que estos son una buena opción para empezar.
Lo de cerrados o abiertos es cosa tuya, si necesitas aislarte del sonido exterior o no quieres molestar a nadie que esté cerca, pues cerrados, pero te va a tocar buscar más modelos porque los 555 son abiertos. Generalmente los abiertos suelen ser mejor para este tipo de tareas (representar el sonido en las dimensiones), pero los hay de cerrados que lo hacen fenomenal también.
Y con esto te olvidas para siempre de los auriculares 5.1, que en mi opinión no valen la pena. Contesta si tienes más dudas.