hola
la diferencia entre un modem y un router es todo. El modem simplemente "modula" la línea analógica del teléfono para convertirla en digital, pero es tu pc el que se encarga de todo lo demás. Un router hace todo, es decir, además de modular la señal se encarga de "gestionar" la conexión (por eso es autónomo) y además enruta, es decir, recoge los paquetes de información y los envía a donde tengan que ir (por esto tienen incorporado un hub la mayoría).
En cuanto a conectar un modem/router usb a la wii me extrañaría mucho que funcionara, ya que cualquier cosa que vaya por usb necesitará de drivers para funcionar, ya que pueden ir multitud de dispositivos por estos puertos (no como por el cable de red)
Un saludo