Seguramente ya es muy tarde, pero tambien acabo de pasar por lo mismo y lo solucioné así:
En la carpeta destino que creaste, recorre todas las carpetas y archivos y (en mi caso muy abajo) aparece coinops5 con un icono; ese es el archivo ejecutable. Seleccionalo, con boton blanco abre el menu, agregalo a favoritos y listo!. Probablemente para este momento ya los solucionaste, pero que quede la respuesta para la posteridad.
