si usas service pack 2 te vas a -panel de control -firewall de windows- en la pestaña de excepciones- agregar programa y buscas el servidor del dsamp.(cuando lo ejecutaste debio preguntar si querias desbloquear el puerto) y si no ahi mismo prueba en agregar puerto y ahi lo pones como UDP.
saludos si te kedan dudas mandame un privado
