Vamos a ver, el cable que estás buscando sería la hostia y a mi no me suena de haberlo visto por algún lado. Hubo un tiempo que estuve pegándome con el tema de conexiones, principalmente para la XBOX, y busqué algo de información.
Te doy mi opinión por si sigues pegándote con el tema. De las consolas que tienes, la única en la que vas a aprovechar realmente la conexión por componentes es en la XBOX, por el mayor nº de juegos que están pensados para modo progresivo y por si la quieres gastar como reproductor multimedia (XBMC). Yo que tú lo que hacía es apañarme un cable por componentes para ella (con salida óptica incluida en el cable) y las otras dos las conectaba por RGB (euroconector) con algún cable que traiga también la salida del audio en digital (deberían existir como los hay para la X).
Otra opción que puedes plantearte si sigues empeñado en conectar todas tus consolas por componentes, sería:
Conseguir cables por componentes para cada una de tus consolas (para XBOX y PS2 casi seguro que encuentras pero no se para la Cube) y apañarte un switch de video por componentes que te conmute de una a otra pulsando un botón (creo que los hay automáticos y que cambian a la que enciendes). Un ejemplo que no sé qué resultado dará pero al cambio sale bien de precio:
http://cgi.ebay.es/Component-Audio-Video-AV-Selector-Switch-3-Input-NEW_W0QQitemZ150199203471QQihZ005QQcategoryZ73390QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122