Arrastra con el boton izquierdo del raton el icono del programa que te interes al boton INICIO DE WINDOWS, sin soltar esperas a que se "abra" el boton inicio, sin soltar aun vas a PROGRAMAS y buscas la carpeta INICIO, sueltas por fin el icono que venias arrastrando, te aparecera un menu contextual y eliges "crear acceso directo".
Cuando colocas el archivo de programa o su icono de acceso directo al boton inicio>programas>inicio, windows al arrancar abrira tales programas